Begutachtete Aufsätze

Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors: Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products, 2010, mit Hubert Dichtl, erscheint in: Journal of Banking and Finance.

Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy, 2010, mit Hubert Dichtl, Journal of Behavioral Finance 12(1), 41-52.

Information Asymmetry and Financing Decisions, 2010, mit Wolfgang Bessler und Matthias Grüninger, International Review of Finance 11(1), 123-154.

On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral Finance-Based Explanation and Design Recommendations, 2010, mit Hubert Dichtl, Journal of Wealth Management, 41-54.

Information Asymmetry and the Value of Cash, 2010, mit Matthias Grüninger und Simone Hirschvogl, Journal of Banking and Finance 34(9), 2168-2184.

Fixed-Income Hedge-Funds-Strategien in Bondportfolios, 2010, mit Roland Füss und Michael Stein, Österreichisches Bankarchiv 58, 103-110.

Common Risk Factors in the Returns of Shipping Stocks, 2010, mit Lars Tegtmeier und Dirk Schilling, Maritime Policy & Management 37, 93-120.

Does Tactical Asset Allocation Work? Another Look at the Fundamental Law of Active Management, 2009, mit Hubert Dichtl, Journal of Asset Management 10, 235-252.

Fixed Income Allocation including Hedge Fund Strategies: A Copula Opinion Pooling Approach, 2009, mit Roland Füss und Michael Stein, Journal of Fixed Income 18, 78-91.

Heterogeneity in Asset Allocation Decisions: Empirical Evidence from Switzerland, 2009, mit Peter Kugler, Gabrielle Wanzenried und Heinz Zimmermann, International Review of Financial Analysis 18, 84-93.

Conditional Performance Evaluation for German Equity Mutual Funds, 2008 mit Wolfgang Bessler und Heinz Zimmermann, European Journal of Finance 15, 287-316.

Do Managers Adjust the Capital Structure to Market Value Changes? Evidence from Europe, 2008, mit Wolfgang Bessler und Pascal Pensa, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (Special Issue 6/2008, 50 Years after MM: Recent Developments in Corporate Finance), 113-145.

Bewertung von Kommanditanteilen geschlossener Schiffsfonds mit dem Ertragswertverfahren, 2008, mit Lars Tegtmeier und Mihail Topalov, Finanz Betrieb, 399-411.

Ship Funds as a New Asset Class: An Empirical Analysis of the Relationship between Spot and Forward Prices in Freight Markets, 2008, mit Wolfgang Bessler und Jörg Seidel, Journal of Asset Management 9, 102-120.

Handelsplattformen für Schiffsbeteiligungen: Analyse und Vergleich von Zweitmärkten für Schiffsbeteiligungen unter Effizienzgesichtspunkten, 2008, mit Lars Tegtmeier und Mihail Topalov, Finanz Betrieb, 57-67. 

Estimating the Cost of Executive Stock Options: Evidence from Switzerland, 2007, mit Pascal Pensa und Markus Schmid, Corporate Governance: An International Review 15, 797-814.

Corporate Cash Holdings: Evidence from Switzerland, 2007, mit Matthias C. Grüninger, Financial Markets and Portfolio Management 21, 293-324.

Warum begeben Unternehmen Wandelanleihen? 2006, mit Matthias C. Grüninger und Claudia B. Wöhle, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 142, 331-365.

What Determines the Speed of Adjustment to the Target Capital Structure?, 2006, mit Gabrielle Wanzenried, Applied Financial Economics 16, 941-958.

An Integrated Framework of Corporate Governance and Firm Valuation: Evidence from Switzerland, 2006, mit Stefan Beiner, Markus Schmid und Heinz Zimmermann, European Financial Management 12 (2), 249-283.

Kapitalstrukturpolitik in Theorie und Praxis: Ergebnisse einer Fragbogenuntersuchung, 2006, mit Pascal Pensa und Claudia B. Wöhle, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76 (3), 253-285.

Long-Run Performance of Initial Public Offerings: The Evidence for Switzerland, 2005, mit Matthias Kammermann und Urs Wälchli, Schmalenbach Business Review 59 (Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung), 253-275.

What are the Determinants of the Capital Structure? Evidence from Switzerland, 2005, mit Roger Fix, Swiss Journal of Economics and Statistics 151 (1), 71-111.

Is Board Size an Independent Corporate Governance Mechanism?, 2004, mit Stefan Beiner, Frank Schmid und Heinz Zimmermann, Kyklos 57 (3), 327-358.

Corporate Governance and Expected Stock Returns: Evidence from Germany, 2004, mit Andreas Schillhofer und Heinz Zimmermann, European Financial Management 10 (2), 267-293.

Ein Corporate Governance Rating für deutsche Publikumsgesellschaften, 2004, mit Andreas Schillhofer und Heinz Zimmermann, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 74 (1), 1-21.

Volatility Bounds for Stochastic Discount Factors on Global Stock Markets, 2003, Journal of Applied Social Science Study (Schmollers Jahrbuch) 123 (4), 1-30.

Conditional Asset Pricing in Emerging Stock Markets, 2002, mit Susanne Stürmer und Heinz Zimmermann, Swiss Journal of Economics and Statistics 138 (4), 507-526.

The Contribution of Asset Allocation Policy to Portfolio Performance, 2002, mit Friederike Koehler, Financial Markets and Portfolio Management 16 (2), 219-233.

Mean-Reversion on Global Stock Markets, 2002, mit Patrick Wegmann, Swiss Journal of Economics and Statistics 138 (3), 215-240.

Avoiding the Pitfalls in Portfolio Optimization: Putting the Black-Litterman Approach at Work, 2001, Financial Markets and Portfolio Management 15 (1), 59-75.

Wie hoch ist die Risikoprämie am Schweizer Aktienmarkt?, 2000, Finanzmarkt und Portfolio Management 14 (4), 364-386.

Über die Integration des deutschen und schweizerischen Aktienmarktes mit dem Weltmarkt, 1998, Finanzmarkt und Portfolio Management, 12 (4), 479-496.